Τις επιτυχημένες ενέργειες που υλοποιεί η Διοίκηση της Alpha Bank για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της, ακόμα και σε δυσμενή οικονομικά σενάρια, επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής ‘Ασκησης Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων 2025 (EU-wide 2025 Stress Test) που συντόνισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε συνεργασία την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, τα αποτελέσματα του Stress Test επιβεβαιώνουν το ισχυρό προφίλ κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης, η Alpha Bank σημείωσε πολύ καλή επίδοση, με τη μείωση του κεφαλαίου (capital depletion) να καταγράφεται σε χαμηλά επίπεδα κάτω του 2% (1,97%) στο τέλος της τριετίας, υπό το δυσμενές σενάριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η μείωση κεφαλαίου ήταν σημαντικά μικρότερη, τόσο σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του μέσου όρου της ΕΕ (ήτοι 3%) όσο και με τη μείωση κεφαλαίου της προηγούμενης άσκησης του 2023 (ήτοι 3,1%). Σε όλα τα σενάρια (βασικό και δυσμενές), η Τράπεζα έχει σημαντικά καλύτερη επίδοση από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ίδιο ισχύει και για την επίπτωση της πλήρους εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του νέου εποπτικού κανονισμού της CRR (CRR 3).
Συγκεκριμένα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων υπό το βασικό σενάριο σε ορίζοντα τριετίας (Δεκέμβριος 2027) διαμορφώνονται σε 18,3% ο CET1, σε 20,5% ο Tier I και σε 23,6% ο Συνολικός. Αντίστοιχα, υπό το δυσμενές σενάριο, διαμορφώνονται σε 13,9% ο CET1, σε 16,1% ο Tier I και σε 19,2% ο Συνολικός. Σε προσαρμοσμένη βάση (pro-forma), χωρίς τις πληρωμές μερίσματος, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1, Tier I και Συνολικού Κεφαλαίου, υπό το δυσμενές σενάριο, για τον Δεκέμβριο του 2027 ενισχύονται κατά περίπου 1%.
Τα αποτελέσματα του Stress Test, όπως επισημαίνεται σε ενημερωτικό σημείωμα, καταδεικνύουν επίσης τον επιτυχημένο μετασχηματισμό της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, καθίσταται εμφανές ότι η Alpha Bank έχει ενισχύσει σημαντικά την οργανική της κερδοφορία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ισχυρή δομή του ισολογισμού και την χαμηλή ευαισθησία στις επιτοκιακές μεταβολές, επιβεβαιώνοντας έτσι τη συνεπή και στοχευμένη υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου.
Τα φετινά Stress Tests
Η άσκηση που επαναλαμβάνεται ανά διετία με κοινή μεθοδολογία για όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες, περιλαμβάνει υποθέσεις σεναρίων που καλύπτουν ορίζοντα τριετίας με ημερομηνία έναρξης την 31.12.2024 και λήξης την 31.12.2027.
Οι μακροοικονομικές παραδοχές της ‘Ασκησης καλύπτουν ένα Βασικό και ένα Δυσμενές Σενάριο όπως και στις προηγούμενες αντίστοιχες ασκήσεις, με σκοπό την αξιολόγηση της μεταβολής της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών σε επίπεδο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier I – CET 1), Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων (Total Capital Ratio) και Δείκτη Μόχλευσης (Leverage Ratio) για τον ορίζοντα της τριετίας. Γεγονότα που έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία έναρξης (31.12.2024) δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς μέρος της άσκησης είναι η παραδοχή του «στατικού / σταθερού ισολογισμού».
Το Stress Test αποτελεί ένα εποπτικό εργαλείο που εξετάζει όλες τις τράπεζες και τα αποτελέσματά της εν λόγω ‘Ασκησης τροφοδοτούν την ετήσια εποπτική αξιολόγηση (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) των τραπεζών που εποπτεύει ο SSM.